创通网：把策略种成收益的生态系统
凌晨两点，K线像潮水一样来回拍打，问自己一句：我的钱在做什么？在创通网上做交易，不只是下单，更像是建立一个可复制的生长流程。
先说策略。把策略分层：信号层（动量、均值回归、因子）、风险层（波动率、最大回撤限制）、执行层（滑点、委托策略）。策略设计别太复杂，先能回测、能稳定出信号比花哨重要。
管理和资金回报要分开看。短期看回撤和日度盈亏，长期看年化收益和复利效应。常用指标有夏普比率、信息比率、回撤持续天数，参考经典理论（Markowitz 1952；Sharpe 1964；CFA Institute 指南）有助提升可靠性。
决策优化靠两件事：规则化与数据化。把交易决策写成如果——那么的规则，用历史和小规模实盘验证，再用贝叶斯或网格搜索微调参数。仓位管理可以参考Kelly、波动率平衡或固定风险敞口，切记不要把所有仓位堆在一个模型上。
操作模式分析要现实：人工盘感适合快速判断和极端事件，算法化适合重复、低延迟、多品种。两者混合能兼顾灵活性与稳定性。别忽视交易成本、合规和监控报警，这些会吞噬看似美好的回报。
落地流程很实际：定义目标→选池子→设策略→回测并压力测试→小额实盘→放大并上线风控→持续监控与复盘。每一步都要有可量化的通过门槛。
实用建议：从小仓位开始，把止损和回撤上限写入账号规则；定期把策略拆开单独回测，找出表现退化的根因；用可视化日报跟踪真实资金回报和未实现盈亏。
想做得久远，就是把情绪替换成流程，把偶然替换成概率。透明的数据、严格的规则和持续复盘，是把创意策略变成稳定收益的必由路。
互动投票：
1 看完后你最想改进的是？A 策略B 风控C 执行D 资金管理
2 你偏好？A 人工盘感 B 算法化 C 混合
3 你愿意每月投入多少时间优化交易？A 1-5小时 B 5-20小时 C 20小时以上
4 是否希望我帮你把流程模板化？A 想 B 不想
常见问题：
Q1 策略多久回测够？A 建议至少覆盖1-3个完整市场周期，并做滚动回测。
Q2 如何控制回撤？A 设定止损、分散策略、动态仓位和最大日亏限制。
Q3 实盘和回测差异大怎么办？A 检查滑点、成交成本、数据延迟和过度拟合。